Intro
00:00:00Теория аукционного рынка: Как рынки создают ценность Теория аукционного рынка объясняет, как финансовые рынки движутся, создавая стоимость, а не путем случайных колебаний. Отличайте простое колебание от устойчивого создания стоимости. Справедливая стоимость - это цена, наиболее приемлемая в течение длительного времени, а не последняя версия. Там, где торговля концентрируется и время накапливается, формируется область равновесия.
Edge Живет в узких, предсказуемых окнах Рынки предлагают ограниченные интервалы предсказуемости в условиях всепроникающего шума. Цель состоит в том, чтобы определить, когда на аукционе появится полезная информация, а не в том, чтобы угадать следующие три свечи. Преимущества возникают только в определенных, повторяемых условиях. Справедливая стоимость и ценовые области обеспечивают время, необходимое для использования этих моментов.
Дефицит, время и спрос меняют равновесие Предметы коллекционирования, выпущенные первыми тиражами, такие как карты с покемонами, подорожали, потому что предложение было постоянным, в то время как мировой спрос вырос. Культовые автомобили с двигателями внутреннего сгорания дорожают по мере прекращения производства и усложнения их истории. С течением времени, когда новых единиц нет, а спрос растет, равновесие на аукционе меняется в лучшую сторону. Области создания ценности развиваются в соответствии с этой триадой факторов: временем, ограничениями предложения и расширением спроса.
Сами по себе фундаментальные показатели не дают результатов Знание того, что актив может дорожать в течение нескольких месяцев, не позволяет определить, когда произойдет коррекция. Без учета объема торгов и логики аукциона позиционирование и сроки остаются неясными, что приводит к дефолту по принципу "покупай и держи". Преимущество заключается в оценке справедливой стоимости, равновесных цен и переходов от баланса к дисбалансу. Внешние данные дополняют диаграмму, чтобы определить, когда на самом деле существует граница.
Неожиданные доходы Меняют цену и создают новые области ценности Неожиданная прибыль вынуждает рынок быстро пересматривать цены, часто с разрывом. Разрыв приводит к смещению оценки с прежней на более высокую, несмотря на то, что маркетмейкеры предпочитают эффективную и непрерывную торговлю. Затем цена повышается поэтапно: баланс, положительный разрыв после получения прибыли, повторное тестирование предыдущей области значений и продолжение. Покупка на повторном тестировании позволяет получить техническую скидку в институциональной зоне накопления.
Суммирование областей значений и повторные вводы после пробелов Последовательная положительная прибыль привносит свежую информацию, которая выявляет дополнительные пробелы и новые области ценности. Если первоначальное движение выполняется без заполнения, следующая последовательность балансов и пробелов предлагает повторный вход в соответствии с обновленным равновесием. Леонардо продемонстрировал многократное создание зоны роста стоимости, прорывы с разрывами, восстановление и возобновление роста. Изучение результатов аукциона показывает, что рынок неоднократно повышал стоимость перед каждым этапом.
Фиксированное значение: Фиксированный диапазон и VWAP для ввода скидок Используйте профиль с фиксированным диапазоном, чтобы определить область статического значения, затем привязайте VWAP к его началу, чтобы спроектировать динамическую справедливую стоимость и отклонения. На сильном фоне типичной схемой является прорыв в область с более высокой стоимостью, откат к более низкому отклонению привязанного VWAP, а затем продолжение. Позиции ниже области с более высокой стоимостью, но выше динамической справедливой стоимости, фиксируют скидку. Если позже доходы не оправдают ожиданий, то станет вероятным заполнение пробелов; если они останутся положительными, можно будет монетизировать откат в новую зону.
Позиционирование COT Определяет товарные тренды: Палладий Некоммерческое позиционирование COT для сырьевых товаров, не приносящих дохода, отображает формирование стоимости. Активное накопление с середины мая сигнализировало о намерениях относительно направления примерно 20 мая. Тесты области "Развивающаяся стоимость" показали, что COT может быть монетизирован в соответствии с долгосрочными тенденциями. В отношении валют применяйте ту же логику, оценивая позиционирование по обе стороны от пары.
Циклы сокращения биткоина вдвое сбрасывают предложение и стоимость Сокращение вдвое сокращает новое предложение и исторически приводило к параболическому росту примерно на 9400%, 3500% и 700%, при этом текущий цикл пока приближается к 105%. Внедрение этого фактора создает новую область ценности, за которой следует баланс и контроль покупателей на фоне институционального внедрения. После повторного тестирования прежнего равновесия и достижения максимумов наступает новая фаза роста. Соотношение запасов к потоку выделило 120 000 единиц в качестве ключевого уровня в рамках этой системы распределения, в то время как накопление остается приоритетом по сравнению с котировками в долларах.
Вращение криптовалюты: Накапливайте BTC, соединяйтесь с Ripple Решения о накоплении основаны на цепочке и фундаментальных сигналах, что позволяет избежать удержания обесценивающихся долларов. Прибыль от BTC может быть переведена в Ripple, предназначенный для использования в качестве банковской инфраструктуры, которая накапливается с нескольких центов и постоянно составляет менее 2 долларов. Новые максимумы и оценка выше 4 долларов оставляют место для сценариев в диапазоне от 6 до 8 долларов, если внедрение ускорится и произойдет быстрая миграция. Целенаправленный подход к колебаниям позволяет открывать 10-15 высокодоходных позиций в год с вероятностью выигрыша около 90%, избегая привязки к долларам, извлекая некоторую прибыль и перезаряжаясь после откатов.
Данные о межрыночных отношениях и позиционировании обеспечивают воспроизводимое преимущество При межрыночном анализе сырьевых товаров актив сравнивается с эталонными ценами равного веса (например, медь по сравнению с золотом и серебром), чтобы выявить расхождения и технические скидки. Восстановление цены на золото на фоне растущего сектора привело к монетизируемому росту, аналогичному более раннему расхождению цены на медь. Размещение фьючерсов управляющими активами и некоммерческими организациями сигнализировало о значительных изменениях тренда в EUR и CAD/JPY по мере сокращения коротких позиций и роста дельт. Сочетание межрыночных условий, сезонности, долгосрочного позиционирования, опережающего изменения цен и объема продаж, а также результатов тестирования на практике создают прочное преимущество, благодаря чему полные модели и реальные прогнозы доступны для свободного изучения.